Список проголосовавших за комментарий "ves2010, во-первых, Вы проверяли робастность Эквити на разных периодах при отобранных параметрах? Во-вторых, Вы оценивали просадку методом Монте-Карло, если эквити было робастное? В-третьих, встречались ли на тестируемом периоде все возможные значения волатильности? Если к первым двум пунктам я пришел априори, то третий почувствовал «на своей шкуре», когда система, успешно прошедшая первые два шага на тестовом периоде 2001-2007, развалилась в 2008-м. Но после, тьфу-тьфу, эти три шага в части оценки размеров просадок меня не подводили."