Список проголосовавших за комментарий "Я тут слегка заморочился теорией, и подсчитал во сколько обошлось удержание лонга по фьючерсу марки Brent в течении года (при 4 роллированиях), по сравнению со спот ценой. Методику опишу внизу поста.<br/> <br/> На текущий момент у вас вышло примерно $5-6 расходов на каждый баррель, что соответствующим образом сдвигает точку безубыточности вверх.<br/> <br/> Конечно, надо понимать, что если б вы захотели прикупить реальную нефть на споте, и затем хранить её где-то в железнодорожной цистерне, то расходы составили бы аналогичную величину… Я нашел инфу, что в США один месяц хранения барреля нефти в цистернах обходится в $0.5, в Кушинге — $0.4, на танкерах — $1.1<br/> <br/> Ещё один интересный подсчёт: лонг во фьючерсе WTI за тот же период сожрал бы $10.<br/> <br/> --<br/> Методология:<br/> например, у вас истекает апрельский фьючерс, и производится переход в июльский, тогда на Tradingview задаем формулу спрэда между контрактами<br/> <em>MOEX:BR<strong>J</strong>2016 — MOEX:BR<strong>N</strong>2016</em><br/> и на полученном графике смотрим какой спрэд формировался в 20-х числах марта (вблизи экспирации апрельского фьюча).<br/> <br/> По той же логике считаем для остальных роллирований… Хотя там есть еще некоторые мелочи, но уже не хочется утомлять их описанием, главное что понятен подход."