Список проголосовавших за комментарий "Krechetov, нормальные системы в принципе — то прибыльны на очень длительных интервалах. Но риски в них весьма и весьма велики. Скажем, один год из 10 — убыточный. Или максимальный дроудаун (без плеча) порядка 20%. И, то более всего неприятно, они имеют особенность плохо диверсифицироваться. То есть, нормальная системка на Си и на Сбере может легко дать просадку в одно и тоже время. <br/> Поэтому коренной и даже главный вопрос для типичного алго — как разместить существенную часть портфеля вне типичного алго. Сказать легко, сделать трудно. "