Список проголосовавших за комментарий "Мой ответ там в фейсбуке:<br/> <br/> Во-первых, фондовый рынок США глобально растет пропорционально росту их М2, а значит при инфляции меньше роста М2 простое «купил и держи» будет лучше инфляции, а лонгисты должны быть в плюсе вовсе не отбирая денег у других, а просто потому, что самих денег стало больше. Во-вторых, закономерности могут быть статистические. Например, выпадение «орла» после «орла» с вероятностью 0,55 и «решки» после «решки» с той же вероятностью. В среднем в 55% будет выигрыш, в 45% — проигрыш. Но такие цифры реализуются только после сотен «бросаний», а на десятке-другом «бросаний» трудно такое отличить от 50 на 50. Да и вообще не отличишь по числу «орлов» при любом числе «бросаний», а только по биграммам «орел-орел» или «решка-решка». Смогут это отследить «роботы-анализаторы», если не следить за конкретным трейдером? Да и будут ли они следить за «мелочью», потому что эта закономерность «работает» только на сравнительно небольшом объеме в несколько десятков миллионов от силы сотни миллионов долларов (для России — рублей)? Кстати, все нобелевские премии даны за теории, которые говорят, что стабильно зарабатывать больше «безрисковой ставки» нельзя. <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f4c/1/16/1f642.png" width="16" height="16"/>:) А математикам нобелевку не дают."