Список проголосовавших за комментарий "Ivor, quantmod+quantstrat+PerformanceAnalytics+blotter. Можно ещё погуглить, но этих должно хватать для начала за глаза. При необходимости quantmod можно заменить на собственную разработку выкачивания данных в xts формат. Или есть пакет ruquant (вроде так), он позволяет тащить вплоть до тиков с финама."