Список проголосовавших за комментарий "Пункт (3) тоже не ахти — надо учесть соотношение объемов ваших сделок с вероятностью проскальзывания. <br/> <br/> Для (4) могу предложить записывать стакан, потом сопоставлять проходящие сделки и смотреть насколько высока вероятность того, что ваш лимитник попал в прошедший объем. Надо только фильтровать спуф-ботов, если они есть в тестируемом инструменте.<br/> <br/> Тестировать HFT не просто, да :)"