Список проголосовавших за комментарий "Продолжим тут еще одну легенду про дельту опциона. Дело в том, что формула БШ не отражала реальный рынок. Решили ее подделать изменив d1, подставлять туда разную волу. Но теперь, что бы увидеть все распределение и всю функцию распределения «дельту» необходимо просуммировать распределения на всех страйках. После суммирования, которые некоторые называют интегрированием, что значит обратное действие диферинцированию, получается дельта у которой МО не равно нулю. Вот такое концептуальное мнение. "