Список проголосовавших за комментарий "Nonsense, вы все правильно говорите и так не только на российском рынке. И если в качестве БА на опцион на фьючерс используется фьючерс, то кол будет равен путу и дельта у них будет 0.5, а если будет использоваться индекс, то разница между колом и путом будет равна спреду между индексом и фьючерсом, что потянет за собой и дельту и, соответственно вероятность. "