Список проголосовавших за комментарий "Chepell, ты прав на счет портфеля. Но у меня один робот, который торгует портфелем активов. Не люблю писать и запускать один и тот же код на 20 инструментах. И 20 хороших систем и роботов одному написать сложно, лучше написать одного хорошего. Я не переживаю, так как сайз на каждый инструмент очень маленький. <br/> <br/> На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.<br/> <br/> Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.<br/> <br/> Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали. <br/> <br/> Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике."