Список проголосовавших за комментарий "bstone, ну как же не зависит! Очень даже зависит :) Если вер-ть дойти цене БА до какого-то страйка нулевая, то и цена соответствующего опциона будет почти нулевая. Если же эта вер-ть будет существенной, то и цена опциона будет значительной.<br/> <br/> Волатильность БА в основном влияет на второй момент распределения вероятностей, но есть и третий (асимметрия) и четвертый (толщина хвостов, вер-ть гепов) и т.д. Как вы объясните одной только волатильностью БА, что у Si третий момент положителен (дно улыбки слева от текущ БА), а у Ri — наоборот?<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/37/39/2017/01/11/0ff3c3.png"><img src="/uploads/images/01/37/39/2017/01/11/40d789.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/37/39/2017/01/11/f980db.png"><img src="/uploads/images/01/37/39/2017/01/11/62b14a.png"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> "