Список проголосовавших за комментарий "bstone, <span>совершенно верно. Вот два примера:<br/> </span><span>1. с вер-тью 60% следующее приращение будет +10п, 40% что будет -10п.<br/> </span><span>2. 60%: +10п, 40%: -20п.<br/> <br/> </span><span>В первом случае МО = +1п, во-втором = -1п. Т.е. в первом случае нужно покупать, во втором — продавать. Причем в каждом случае будет свое OptF (доля счета, на которую оптимально открыться, это ведь тоже важный вопрос). Оба варианта отличаются именно распределением вероятностей, где будет цена на следующем приращении. Т.е. получается, даже для линейной торговли (голым фьючом), очень полезно знать все распределение (а не только вероятность вырастет или упадет). И уж тем более это полезно для торговли опционами. А вы утверждаете, что это никому не нужно...</span>"