Список проголосовавших за комментарий "<p>Прокомментирую.<br/> Когда вы сравниваете прогноз погоды 1) на основе частотного подхода и 2) байесовского, вы немного лукавите.<br/> Фактически вы сравниваете анализ приращений погоды и абсолютного значения погоды. А на самом деле оба прогноза будут исходить из текущей погоды (солнце за окном или дождь). Да, у абсолютного значения погоды есть инерция. Т.е. если сейчас солнце, то очень вероятно, что и через полчаса будет солнце. Но! Изменение погоды в течение этих получаса — вот о чем речь — как его вы будете анализировать байесовским подохдом? По идее, если бы были ставки на погоду, можно было бы вернуть вероятности из коэффициентов выплаты (по аналогии как вы делаете на опционах). Но фактически с рынком есть 2 большие разницы:</p><p>1. на рынке сами ставки (на опционах) влияют на цены базовых активов. Погода же полностью живет по своим правилам.<br/> 2. применение байесовского подхода подразумевает большую волатильность волатильности + значительную волатильность матожидания. Первый же подход основывается на статичности рядов.</p>"