Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, в отношении формулы Байеса — если у Вас события A и B независимы, то пересчитывайте или не пересчитывайте, но P(A|B) = P(A). Если события связаны — другой вопрос, но вероятности AB и A в любом случае знать необходимо будет.<br/> В отношении восстановления случайного процесса по некоторой реализации — чисто чёрный ящик вы не восстановите никогда. Необходимо знать хотя бы что-то об исследуемом процессе. Под это дело обычно подбирается некоторая модель, а дальше MLE/QMLE, CSS и другие методы позволят по данным реализации получить оценки параметров модели. <br/> С точки зрения построения прогнозов лучшим в смысле СКО является условное мат.ожидание Y