Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, плотность опционная цены БА уже есть — вторая производная C(K), все верно ты написал. Запилить в экселе ее несложно — экспорт цен колов всех страйков из квика, численно вытащить вторую производную этой функции, как то отнормировать к удобоваримому внешнему виду, соединить точки и вуаля — шапочка готова. Сравнивать пока не с чем. Чтобы сравнивать — нужно построить правильную плотность. Но Бог молчит, поэтому можно так как ты предлагал. сваять историческую гистограмму приращений за период длиной как сейчас до экспы, потом перегнать приращения в гистограмму цены БА с центром там, где БА сейчас, отнормировать так же как опционное хозяйство до этого. Получишь «правильную» шапочку. (Ну не очень правильную конечно, ведь у тебя мю не ноль). Шапочки правильную и опционную друг на друга накладываем и смотрим где что расходится