Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, давай до утра. Только чуть вдогонку)) нету у эмпирического распределения никаких д1 д2 и волатильностей)) есть плотность предполагаемого распределения БА на экспирацию — хрень над полуосью цен от нуля до плюс бесконечности, интеграл от которой единица. Из этой плотности, если она достаточно гладенькая нет никакой проблемы вытащить цены колов и путов, а из цен этих — соответственно улыбку колов и улыбку путов — вроде ты как раз это и хотел. Проблема в том, что если матожидание распределения с такой плотностью не совпдает с ценой БА тут и сейчас, то улыбки эти будут разными. А разные улыбки на путах и колах с БА без ставки — это нарушение паритета со всеми вытекающими"