Список проголосовавших за комментарий "itglobal.ru, А понял. Я тоже брал год и вычислял приращение распределений в прошлых топиках. На сколько я помню, у Стюдента есть нестандартная формула где Мю учитывается. В общем ее можно использовать для достройки распределения выборки. Потом отнимать распределение Гауса и получать кривую для улыбки. Мне интереснее взять гистограмму распределения волатильности. Вот что от туда можно вымучить? В общем это логнормальное распределение. Хул и Вайт таким путем шли. Они рассматривали много нормальных распределений и строили свое. Как то так. Но, если честно не занимался этой темой, так слышал. Оно чем больше узнаешь, тем больше понимаешь что ни чего не знаешь:)))"