Список проголосовавших за комментарий "Приращения. y[i] = ( close[i]-close[i-1] ) / close[i-1], ну или log, вы вроде так делаете. Под i надо понимать или один день, или два, или неделю, или сколько нужно, в зависимости от того, на какой срок мы считаем. Тут отдельный вопрос — достаточность и качество данных. Если до экспирации два месяца, и нам нужно получить распределение двухмесячных доходностей, то не очень понятно, на каких данных насчитывать <strong>Y</strong>.<br/> <br/> Далее, образно говоря, на гистограмму Y натягиваем распределение. С нормальным всё просто, сигма и МО считаются понятно как. Со стьюдентом сложнее, но делается. В принципе, натягивать распределение нужно только для того, чтобы получить удобную формулу, которую можно запрограммировать и быстро вычислять. А вообще мне кажется, что имея «гистограмму» Y можно и численно вычислять вероятность, просто считая количество точек, попадающих в диапазон. Для расчётов на коленке этого более чем достаточно. И это, кстати, можно запрограммировать в экселе :)"