Список проголосовавших за комментарий "=Можно строить кривульку по ней. Но я, пока, не придумал как.<br/> 1. Натягиваем на данные распределение Стьюдента, получаем благопристойную (по сравнению с Гауссом) аппроксимацию плотности распределения<br/> 2. Подбираем значение премии опциона так, чтоб интеграл от свёртки функции выплат опциона и плотности вероятности (матожидание, вообщем) был равен нулю, <br/> 3. Полученная премия есть fair price опциона<br/> <br/> Из последней можно посчитать iv. Но зачем."