Список проголосовавших за комментарий "finstrateg, тогда нужна какая-то статистика для часов, чтобы иметь оценки для вероятности вверх. На практике для почти всех часов она будет 0,5. И лишь для редких ситуаций (но не единичных) будет отличаться от 0,5.<br/> Однако веры этим оценкам не будет никакой, слишком мала будет выборка в любом случае.<br/> Блуждание в этом лучше тем, что можно сгенерировать сколько угодно исходов.<br/> Мне кажется это более перспективным. Особенно, если удастся для инструмента подобрать около шести параметров модели блужданий. Например, при каком минимальном отклонении вверх вероятность роста p перестаёт быть 0,5 и растёт выпукло вниз до некоторого значения (присоединение толпы и крупных игроков к инициатору роста), при каком дальнейшем росте отклонения p уходит ниже 0,5 (откат) и потом всё сбрасывается к исходной ситуации по p. И всё повторяется уже с новой исходной точки цены. Для изначальных отклонений вниз картина симметрично устроена."