Список проголосовавших за комментарий "Кстати, в рамках предыдущей задачи о блужданиях можно сделать один вывод о стопе.<br/> Рассматриваем случайное блуждание со смещением на +-1 за ход вверх или вниз. Понятно, что оно крайне отдалённо моделирует движение цены само по себе, и предполагает постоянность вероятности движения в одну из сторон вне зависимости от накопленного уже отклонения, что не так на практике.<br/> Уровни отклонений у него, когда игра заканчивается — цель и стоп. В этой игре при вероятности движения к цели 0,5 стоп должен быть дальше цели, чтобы статистически сумма отклонений в плюс превышала сумму отклонений в минус. Сначала этот выигрыш растёт при отодвигании стопа, потом сокращается из-за увеличения времени сидения в промежуточных «просадках» и сокращения общего числа сделок за отведённое время. Т. е. в этой игре есть оптимальное отношение стоп/ цель, >1. И даже при вероятности движения к цели 0,47 при нём достигается нулевой ожидаемый результат."