Список проголосовавших за комментарий "Во всей этой истории большущий вопрос вызывает отправная точка — расчет «типичной цены».<br/> <br/> (Пишу «большущий вопрос», хотя для меня это не вопрос) В своих статьях, видео, книге говорю о том, что понятие «бар» или «свеча» не имеют физического смысла, как и понятие «тайм фрейм».<br/> <br/> Поэтому и нет смысла в параметрах свеч OHLC, так как разбиение непрерывного и бесконечного времени на отрезки носит условный характер.<br/> <br/> «В далеком прошлом», наример, в момент IPO все участники находятся в лонгах, а контрагентом у них является андеррайтер. И все проторговываемые объемы до какого-то момента появятся в результате закрытия начальных лонгов об новые лонги.<br/> Как узнать, когда в торговлю вступили спекулятивные шорты? От какого «бара» вести отсчет? Если мы знаем это наверняка, нам тогда не понадобится математическая модель."