Список проголосовавших за комментарий "Александр Шкурин, <br/> Как в мультике, «уж послала так послала». Целый год этих светофорчиков я пожалуй не осилу. Я читал бегло вашу методологию. В центре её стоит корреляция, которая вещь весьма не постоянная, но это отдельный философский разговор. Чисто методологически, я полагаю, что вы измеряли корреляцию между самими индексами, а не между логарифмами их приращений. А это методологически не верно. И ещё мне думается что вы берете для США корреляцию с РТС вида сегодня-сегодня, тогда как надо брать вчера-сегодня из за разницы во времени. <br/> Вот так выглядит корреляция между закрытием США «вчера» и закрытием РТС «сегодня» с 30ти дневным периодом (окном). На основе чего здесь можно делать выводы о связи и влиянии «внешнего фона»?<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fclip2net.com%2Fs%2F1AtDk&s=663889307" rel="nofollow" target="