Список проголосовавших за комментарий "Борис Гудылин, тут вот какая штука...<br/> Сам теорвер конечно не обеспечивает преимущества на рынке, но позволяет (разумеется, после некоторого осмысления базовых концепций) более адекватно оценивать выдвигаемые гипотезы о его свойствах.<br/> <br/> К примеру, тоже самое монте-карло при корректной методологии позволяет выявить эффект оверкурвфиттинга модели путём разрушения автокорреляционных связей исходного временного ряда. Конечно, тут тоже нужно чётко понимать границы применимости.<br/> <br/> Господин Гусев намеренно или неосознанно подобрал в том видео несколько низколиквидных сильнотрендовых активов и делает скоропалительные и ложные, на мой взгляд, выводы.<br/> <br/> Если взять, например, кросс EURUSD, то после нормировки на локальную волатильность распределение приращений становится почти идеально Гауссовым без значимых автокорреляций. Это тот самый сильноэффективный рынок из учебников. И заработать на нем чертовски сложно. Но чтобы это осознать, приходится порой применять и матстат и теорвер.<br/> <br/> "