Список проголосовавших за комментарий "Jkrsss, По порядку почитайте мои предыдущие топики. Волатильность это не ошибка. Берется доходность (это на сколько БА гуляет ± в % в день например) Потом переводится все это в положительные числа (умножается само на себя и извлекается корень). Это называют, стандартным отклонением доходности. У вас такая пила получается. Потом берется скользящая средняя с периодом N получаем волатильность или среднеквадратичное отклонение или стандартное отклонение среднее. На самом деле там много терминов и много путаницы. А что там с исторической и ожидаемой я напишу в следующих топиках. Пока мы в природе разбираемся. "