Список проголосовавших за комментарий "1) а когда же хэдж-фонды встревают в игру — когда повышается волатильность? они, так же как и Вы, продают опционы, строят опционные конструкции, равняют показатели своих конструкции, продавая/покупая фьючерсы и опционы?<br/> 2) говорит ли о чем-то показатель соотношения проторгованных объемов по путам и коллам (так называемый put/call traded volume ratio)? как указывается, что если больше путов проторговали, чем коллов в несколько раз, то это говорит о том, что есть страх снижения и определенные участники рынка массово покупают страховки. и из этой точки возможен разворот или коррекция.<br/> 3) говорит ли о чем-то показатель соотношения открытого интереса по путам и коллам (по этому поводу рисуют картинки с 2мя горбами, которые показывают проторгованный диапазон и сколько там открыли позиций; они бывают и симметричны, и ассиметричны)?"