Список проголосовавших за комментарий "Прочел очень много правильных мыслей и позиций, сам кручусь вокруг этой темы.<br/> Мне кажется что весь вопрос в том, что мы определяем или видим при входе и выходе в сделку.<br/> Если абстрагирваться что мы мы 100% знаем Это тренд/контренд Вот его точка начала и вот его точка окончания.<br/> Тогда и математически можно выжать «идеальный» максимум.<br/> А у меня пока не получается определять эти базовые параметры, я думаю как и все. Мы не берем уверенных в себе «супер ГУРУ»<br/> И вероятность качества определения Времени входа / выхода. Количество волн контртренда и глубина коррекции или режим разворота.<br/> Откуда эти параметры для будущего движения ?<br/> Из истории ?<br/> Из головы ?<br/> <br/> Это наши предположения или заключения.<br/> Точность определения будущего меняется.<br/> <br/> Поэтому мы свои неточности и нивелируем объемом входа и балансировкой объема по ходу удержания сделки.<br/> <br/> Кто из опыта знает, что его входы и выходы точны и вероятность положительных сделок 75% или еще лучше 95%.<br/> Тому удобнее тариться на всю котлету.<br/> <br/> А если таких результатов нет.<br/> То модель балансировки объема на дистанции даст для него более положительный результат.<br/> При том эти модели могут быть разные для разных трейдеров. Это может быть психологически комфортно, а может быть в точности видения начала и окончания движения.<br/> <br/> Мы обсуждаем ИДЕАЛЬНУЮ и абстрактную модель ?<br/> Тогда можно математически оптимизировать.<br/> Установить ограничения и условия, которых в жизни не существует. Это же математическая модель.<br/> И получить математически правильный результат, но абсолютно не нужный в жизни.<br/> <br/> Или модель для конкретного трейдера и его ТС.<br/> Тогда нужны еще дополнительные цифорки по достигнутым результатам."