Список проголосовавших за комментарий "Nonsense, Допущение что рынок не движется не допустимо. В противном случае IV равна нулю, цена опциона равна нулю. Да захеджить можно, но опционы продать за ноль. Наглядно это можно увидеть построив распределение. У вас актив будет ходить туда сюда все равно. И вы должны будите сидеть на пиле и терять на ДХ ровно ту стоимость которую дадут опционы."