Список проголосовавших за комментарий "У Вас есть естественное преимущество человека, который владеет R и программированием для построения систем. <br/> Осталось только (а) перейти на алго (б) изучить и применить нормальный риск-менеджмент (в) не торговать вручную ни с плечами, ни быстро. Руками — только суперконсервативный портфель, со сроками удержания позиции измеряемым в годах. А иначе эконометрика только вредит."