Список проголосовавших за комментарий "bstone, Привет полуночникам. По коментариям этой ночи: Мне больше нравится HV. Потому что, Как раз ее мне легче предсказать. Я вижу БА. Так как система самоподобна (венеровский процесс) можно глядя на дневное изменение судить обо всем процессе. Что касается IV она еще более не предсказуемая. Если на Америке еще куда не шло, там хедж фонды видны. То на Рашке я не понимаю. Такой Коровин будет края продавать и что?<br/> Касаемо дельта хеджа. Последний доклад Агапова по частоте ДХ. До этого Твардовский сравнивал ДХ и стоимость позиции. Но у этих ребят другая стратегия. Они выхватывают на спреде дешевые опционы и их задача сохранить это до конца. Правильно сказано, что цена опциона это цена ДХ. Это как с другого счета противоположную позицию открыть. И мы не об этом. Мы про категорию трейдеров которые продают опционы что бы получить тетту. При этом они делают ДХ по дельте этого опциона реплецируя тем самым противоположную позицию равную проданной. При этом должен получаться ноль. И только ошибка в их расчетах приносит прибыль. Потому что они плохо делают ДХ. Вот такой парадокс.<br/> Короче, надо новый топик заводить. Но что бы всей публике было это понятно, а не нам троим, ночью, под елкой, с виски, надо про распределения написать. Тогда нагляднее объяснять будет."