Список проголосовавших за комментарий "bstone, какая разница, как часто вы будете убирать дельту? Ответ будет тот-же «по дельте посчитанной по iv или по какой-то другой придуманной вами волатильности». При этом, наиболее точной будет дельта по воле следующего часа, т.е. будушей воле, хотя остаётся ещё погрешность дискретности. Конечно, теоретически можно увеличить частоту хеджа до бесконечности, минимизируя приэтом погрешности от неточной волы и дискретности, но тогда у вас соответственно вырастут косты хеджа. "