Список проголосовавших за комментарий "Хочется напомнить всем интересующимся применением теории вероятностей к трейдингу и практикующим это дело (к коим и я отношусь), что в основе всего этого лежит пара фактов:<br/> 1. У нас не получается предсказывать цены так, чтобы с легкостью делать 100% в неделю на любой капитал, хотя рыночные движения почти любой недели это позволяют.<br/> 2. Статистические тесты, какие бы мы ни придумали, не позволяют отличить ценовые данные от данных, полученных при помощи ГСЧ.<br/> Мы вынуждены принимать гипотезу о случайности рынка в силу беспомощности, а не в силу «особого» ума. Ну и далее у нас что-то получается, а что-то нет. Принятие этой гипотезы — факт субъективный, который мы делаем на веру.<br/> Объективны лишь два момента из опыта (мы не в состоянии точно предсказать цену следующего часа и статистическая неотличимость по всей совокупности), но из этих моментов логически никак не следует, что рынок случаен в том понимании, какое лежит в основе теории вероятности как теории случайных явлений.<br/> <br/> Невидимая тень Канта и Колмогорова преследуют нас…"