Список проголосовавших за комментарий "Nonsense, <blockquote>Дмитрий, естественно, имел ввиду ожидание реализации волатильности в будущем. Вопрос только как эти ожидания формализовать.</blockquote>Задачка конечно интересная, я тоже иногда люблю поломать на эту тему голову или, мне ещё больше нравится поискать как взять тету. Я называю это поиском вечного <span style="text-decoration:line-through;">двигателя</span> Грааля. Но если брать опционы изолированно на какой-то один БА, то там ловить нечего — если БА ликвиден, то он очень эффективен, а если нет, то его трудно торговать из-за больших спредов. Попробуйте поискать идеи в разрезе Intermarket Analysis на более менее скорректированных активах."