Список проголосовавших за комментарий "PavelS, я уверен, что QS сам по себе не добавляет серьезной нагрузки, а сериализация и сокеты — как есть, это не мой код, а встроенный стек и JSON.NET. Быстрее уже не получится, если приходится работать с JSON и гонять данные через прослойку Луа. У меня Квик сам по себе обычно жрет много ресурсов, когда открыта таблица всех сделок и много стаканов. С тиками QS легко справится, только зачем это нужно, если реагировать на них можно с задержкой почти полсекунды!? Можно извращаться и использовать LuaJit, Jil вместо JSON.NET, thread-safe cjson всместо dkjson. Но все это упрется в медленность Квика и цепочки до биржи через брокера. Цель QS — дзен простота для быстрого прототипирования и работы со стратегиями, для которых секуда задержки не важна. Не получится сделать быстрее, чем Луа, если эта прослойка присутствует, и я не уверен, что те стратегии, о которых Вы пишете, работают супер быстро в Луа. Кстати, QS удобен и в связке с Plaza, так как позволяет получить данные об инструментах, состоянии счета и т.д., многих таких данных нет в основном потоке Плазы. А для рынка акций мега скорость не так важна, даже по Сберу не так много сделок."