Список проголосовавших за комментарий "flextrader, можно и так — я, собственно, в уме примерно такого рода расчёты и делал. Но для того, чтобы всё строго академически было, я решил расписать. Плюс так народу проще будет понять ход решения. Я вообще за то, чтобы вовлекать людей в теорвер. Он простой, ребят, он безумно интересный. И, надо сказать, позволяет зарабатывать. По крайней мере, в своей работе и в своих проектах по трейдингу я без эконометрики никуда. Ровно как и без спектралки, вейвлетов, теории графов и дофига других разделов математики."