Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, а вот здесь <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fquantile.ru%2F08%2F08-ER.pdf%25C2%25A0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%2583%25D1%2582%2C&s=3840753259">quantile.ru/08/08-ER.pdf пишут,</a> что модель ARCH и её обобщения применяются для моделирования волатильности большого числа финансовых активов, а вот здесь есть даже формула расчёта <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fstud.reflexivity.ru%2FModeli_riska.pdf%2C&s=1787401815">stud.reflexivity.ru/Modeli_riska.pdf,</a> смысл ARCH модели волатильности в том, что считают волатильность не за один период, а за несколько, и дают больший вес волатильности с коротким таймфреймами и меньший с длинными, умножают вес на волтаильность, потом складывают и получают волатильность, считается, что такая модель более точная, чем стандартный расчёт волатильности за последние 20 дней."