Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, преобразование Гильберта не отстой. Это просто физически не реализуемый оператор в силу бесконечности пределов интегрирования. Приспособить его к ограниченному временному интервалу — весьма нетривиальная задача. Тем более с учетом того, что наши ряды нестационарны. Ни за что не поверю, что Вы углублялись в детали численной реализации. А формула из книжки, да, к нашим задачам не шибко приспособлена. <br/> Я пробовал еще и такой подход, аппроксимировать ценовой ряд некоторым классом функций с небольшим числом параметров. Например, полиномом. Тогда производная на правом краю явно вычисляется для данного класса. В общем, тоже так себе подход. "