Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, <br/> Я перепробовал множество разных преобразований, может быть и вейвлеты тоже.<br/> Все преобразования основаны на суммировании цен активов на периоде.<br/> Процитирую себя ещё раз:<blockquote>Я пришел к выводу, что все методы, основанные на суммировании цен на периоде заведомо «тормозные». Они могут зарабатывать только на длительных периодах времени.</blockquote>С любыми преобразованиями Вы заведомо обречены на работу в длительных периодах времени.<br/> Причем часто в очень длительных периодах