Список проголосовавших за комментарий "Поздравляю с хорошим результатом. <br/> Не знаю, как насчет ХФТ, но на моих алгоритмах оптимизация портфеля по марковицу не работает. <br/> Во-первых, квадратичный подход изначально менее устойчив, что особенно важно, если у распределений более тяжелые хвосты, чем у гаусса.<br/> Во-вторых, для отдельного алгоритма прогноз риска обычно более устойчив, чем прогноз доходности. <br/> Поэтому я использую самый грубый метод, каждый алгоритм взвешиваю на величину, обратную риску. <br/> Если есть группа близких алгоритмов, я их считаю как один пакет."