Список проголосовавших за комментарий "Машковский Евгений, <br/> на малых тайм-фреймах, меньше одного дня, Фурье не работает, потому что он, как и скользящие средние, основан на суммировании цен на периоде.<br/> А все методы, основанные на суммировании цен на периоде, хорошо работают только на больших тайм-фреймах.<br/> Как вариант, можно вместо Фурье использовать его аналоги — ядро Дирихле<br/> (<br/> _https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B5<br/> )<br/> или ядро Фейера<br/> (<br/> _https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0<br/> )<br/> Они вычисляются намного проще и расходятся с ценой в правой части графика.<br/> При этом цена стремится в сторону графика свертки цены с ядром.<br/> Это можно использовать как прогноз цены."