Список проголосовавших за комментарий "Scorpio, ну можно считать корреляции между среднетрехдневными ценами (чтобы уйти от сдвигов по времени торгов) с некоторым «окном» (например, 21, что примерно соответствует числу торговых дней в месяце). Между соседними значениями конечно будет сильная зависимость из-за методики расчета, но тенденции (сильнее-слабее, есть-нет) будут видны."