Список проголосовавших за комментарий "Иван Тишевской, Проданные опционы невозможно полностью покрыть только фучами и при этом получить прибыль без риска. Если я продаю 55 путы в сишке, то я этот риск не крою, потому что я с радостью куплю доллар по 55. Важен размер риска, потому что рублей должно хватить. Или Сбер, если хотите купить по 150, продавайте 150 путы. Такие риски не надо крыть, но такая продажа может дать фондирование для профитной опционной позиции. Простые продажи волы как правило рассчитаны на выигрыш во времени и динамическое управление позой в это время. Чем чаще балансируете портфель, тем сильнее снижаете риски. Но первоначально они всегда присутствуют"