Список проголосовавших за комментарий "А. Г., если в момент принятия решения (позитивного решения о входе в позицию) мы будем опираться на вчерашний день, то мы станем заложниками фильтра отбора момента входа в позицию. Это если учитывать, что точка входа не каждый день. А если каждый день, то совершенно очевидно, что мы будем заложниками всегда вчерашнего дня, что априори будет случайный выбор, который никак не повышает результативность, а просто упрощает модель принятия решений.<br/> Почему нельзя быть заложниками фильтра. Потому что используя принцип абсолютизма мы можем только в контроле рисков при отборе момента входа. Но фильтр момента не может быть идеальным и совершенным в сторону постоянного нахождения в позиции и постоянного исполнения такой точки, даже если она была. Т, е. фильтр должен иметь идеальную статистику, но он не может быть в принципе абсолютным.<br/> <br/> Если по простому, то смена фазы может меняться от 1 дня до недель. Это тоже фактор неопределенный. И быть заложником чего мы должны? заложником этой неопределенности.<br/> <br/> <br/> Нужно осознанно выбрать что-то одно. На постоянной основе. Тогда будет эффективность всегда положительная. В случае если точка входа имеет очень хорошую статистику.<br/> <br/> При таком подходе риск будет минимизирован, а при реализации выбранного плана по тейку будет прибыль. А если скакать от вчерашнего постоянно, то можно постоянно ошибаться. Т, е. искусственно вводится фактор риска лишний.<br/> <br/> Поэтому все всегда будет упираться в точку входа. "