Список проголосовавших за комментарий "Вот например, если посмотреть крайний отчет COT,<br/> то у «Managed Money» в нефти Light Sweet (на Нью-Йоркской бирже) была сформирована позиция<br/> <br/> по <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cftc.gov%2Fdea%2Ffutures%2Fpetroleum_lf.htm&s=1348775610">фьючерсам</a>:<br/> Long = 366,232<br/> Short = 91,475<br/> <br/> по <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cftc.gov%2Fdea%2Foptions%2Fpetroleum_lof.htm&s=3513669966">опционам+фьючерсам</a>:<br/> Long = 359,458<br/> Short = 56,312<br/> <br/> Как из этих цифр понять сколько call-опционов хедж-фонды купили, а сколько продали?<br/> <br/> --<br/> Вот так же правильно считать?<br/> <strong>long_fut&opt — long_fut</strong> = 359458 — 366232 = -6 774 (значит столько call-опционов продано?);<br/> <strong>short_</strong><strong><strong>fut&opt</strong> — short_fut</strong> = 56312 — 91475 = -36 163 (значит столько put-опционов продано?);<br/> <br/> Но таким образом кажись всё равно можно выяснить лишь <strong>сальдированную опционную позу</strong> для коллов, а сколько при этом коллов хеджфонды продали, и сколько купили