Список проголосовавших за комментарий "Не совсем понял методику фиксинга прибыли. Получается мы увеличиваем риски, лонгуя Сбер и шортя Си, если РТС дает прибыль в сделке, а не наоборот?<br/> <br/> Ворончихин такой же вопрос задавал, в том числе дяде Леше на конфе… Его мнение я до конца не слышал. Может быть, он сам напишет тут :)<br/> Мое мнение — если это опционы, то нужно от обратного действовать. Проданные опционы хэджировать трендом. Риск, конечно же, тоже растет. Все стоит денег или риска. Но, в таком случае идет еще и защита от боковика небольшая. Расчет рисков — по дельте можно прикинуть. Если торгуешь в среднем 5 лотов РТС, то и продаешь тогда 5 опционов, чтобы когда они в деньги вошли, ты их мог перекрыть или закрыть. Лучше даже меньше брать, либо достаточно далеко. Ибо трендовый бот не всегда в позе будет чтобы обеспечить полноценный хэдж. <br/> Другие методы будут скорей всего стоить дополнительных денег, либо являть отдельными системами. Хотя, я работал над этим направлением — хэдж контры той же системой, но в обратном направлении + один робот есть который торгует в одном направлении Си и РТС примерно в в балансе, без стопов. Типа арбитража, но без расчета спредов. Доходность около 60% годовых."