Список проголосовавших за комментарий "tractor32, <br/> <br/> Ну я просто смотрю иначе. Все эти модели линейным преобразованием сводятся к стационарному процессу<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAutoregressive_fractionally_integrated_moving_average&s=921993012" rel="nofollow" target="_blank">en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_fractionally_integrated_moving_average</a><br/> <br/> А в ARCH модели предполагается, что процесс дисперсий — стационарный ARIMA-процесс. Опять имеем нестационарный отклик от ненаблюдаемой стационарной последовательности."