Список проголосовавших за комментарий "vito2000, да для Ри «грубо» выполняется приближенное равенство<br/> <br/> Лонг Ри ~ Лонг ММВБ+Шорт Си<br/> <br/> На самом деле вармаржа от лонга от одного основного клиринга до следующего вычисляется по формуле<br/> (Ри *0.02*клиринговый курс сегодня-Ри *0.02*клиринговый курс вчера)-(клиринговый курс сегодня-клиринговый курс вчера), где<br/> <br/> первое слагаемое имеет сильную корреляцию с изменениями индекса ММВБ, а второе с изменениями Си.<br/> Ну так Ри гораздо ликвидней микса и в этом его «прелесть»."