Список проголосовавших за комментарий "tractor32, <br/> <br/> a) логарифмированием я не добиваюсь «стабилизации» дисперсии (ее просто нет) — это просто переход от разностей цен к % приращениям, что для финансового ряда естественно, так как все меряют доходность в %.<br/> b) Никакой «стабилизации» матожидания для эргодического процесса на минутках переход от минуток к 15-ти минуткам не дает, так как приращения логарифмов 15-ти минуток это просто сумма 15-ти приращений логарифмов соответствующих минуток<br/> <br/> Отказ от эргодичности выводит нас в область, где вообще нельзя говорить ни о каких моделях. Кстати, все перечисленные Вами процессы в основе своей имеют СТАЦИОНАРНЫЙ процесс, а нестационарно (но эргодично) в них условное нормальное распределение наблюдаемой величины."