Список проголосовавших за комментарий "Очень красивый и оригинальный подход.<br/> Но, проблема в том что, вывод не правильный. Приращения сами по себе могут оставаться случайными, при этом модули их — отнудь не случайные величины. Они несут в себе закономерности сохранения волатильности, как суточной так и общей. Именно эту закономерность эксплуатирует винрар, когда хорошо сжимает Газпром (где волатильность легко предсказуема) и тяжело сжимает евродоллар, где волатильность ровная."