Список проголосовавших за комментарий "Гарантированные модели для прогноза существуют только во временных процессах, где будущее всегда совпадает с некоторой функцией от прошлого. А нестационарных моделей много, та же GARCH. <br/> <br/> И нестационарность наблюдений не повод для расстройства, главное, чтобы за «спиной» наблюдаемой нестационарности, стояла ненаблюдаемая стационарность."