Список проголосовавших за комментарий "Вещественный процесс {X(t), t принадлежит R} является самоподобным с показателем H>0 (H-ss процесс), если для всех w>0 конечномерные распределения для {X(w*t), t принадлежит R} идентичны конечномерным распределениям {w^H*X(t), t принадлежит R}, если грубо: {X(w*t)}={w^H*X(t)}. То есть типичные реализации самоподобного процесса визуально похожи от масштаба времени, на котором они рассматриваются. Это не означает, что процесс повторяется в точности, скорее наблюдается сходство статистических свойств из-за того, что характеристики при масшабировании не меняются. Вы показали, что это не так. Это о том что вы написали, насчет самоподобия или автомодельности в Вашем понимании. Естественно, эмпирически было исследовано и показано то же самое (в книге Росарио Н. Мантенья, Г. Юджин Стенли Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах писали про это), что сильные и значимые корреляции могут проявляться на масштабах до 6 минут, что за собой влечет антиперситентность рядов на данных масштабах. Но в общем случае под фрактальностью понимаются процессы, которые обеспечивают более гибкий закон масштабного поведения, куда входят естественно самоподобные, мономасштабные и многомасштабные процессы. Так что скорее всего насчет фрактальности Вы не правы в широком смысле, а ряд все-таки похож на мультифрактал."